上证50期权代码-上证50期权买一手多少钱

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1、上证50期权代码-上证50期权买一手多少钱

你好,上交所上市交易的上证50etf期权于2015年2月9日上市交易。该期权的合约标的为“上zhidao证50交易型开放式指数证券投资基金(简称:50etf,代码510050)”,自2月9日期,上交所按照不同合约类型、到期月份及行权价格,挂牌相应的上证内50etf期权合约。

上证50期权申报单位 为1张或其整数倍 。

行权价格 :9个(1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约)

行权价格间距 :3元或以下为0.05元,3元至容5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元

最小报价单位 0.0001元

2、上证50期权代码-上证50etf期权合法吗

上交所上市交易的上证50etf期权于2015年2月9日上市交易。该期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金zhidao(简称:50etf,代码510050)”,自2月9日期,上交所按照不同合约类型、到期月份及行权价格,挂牌相应的上证50etf期权合约。

上交所上市的上证50etf期权为标准化的合约。上证50etf合约编码由8位数字构成,从10000001起按顺序对挂牌合约进行编回排。

上证50etf期权合约的交易代码共有17位,具体组成为:第1至6位为合约标的证券代码;第7位为c或p,分别表示认购期权或者认沽期权;第8、9位表示到期年份的后两位数字;第10、11位表示到期月份;第12位期初设为“m”,并根据合约调整次数按照“a”至“z”依序变更;第13-17位表示行权价格,单位为0.001元。

上证50etf期权的合约简称具体组成依次为“50etf”、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价格”、标志位(期初无标志位,期权合约首次调整是显示为“a”,第二次调整时答显示为“b”,依此类推)。

具体可查看上交所官网上证50etf期权合约基本条款

3、上证50期权代码-商品期权,上证50ETF

闪牛分析:

首只etf。上证50指数挑选市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。上证50指数由上海证券交易所编制,指数简称为上证50,指数代码000016,基日为2003年12月31日,基点为1000点。

上证50etf于2004年1月2日正式发布并在上海证券交易所上市交易,基金管理人为华夏基金管理有限公司。上证50etf的投资目标是紧密跟踪上证50指数,最小化跟踪偏离度和跟踪误差。基金采取被动式投资策略,具体使用的跟踪指数的投资方法主要是完全复制法,追求实现与上证50指数类似的风险与收益特征。

上证50指数的权重数并不以成分股的流通股数为标准,而是根据不同的流通比例确定一个加权比例,这个加权比例均取所属区间的最大值,然后通过加权比例乘以总股本确定调整股本数,这个调整股本数才是最终的权数,然后根据市价与调整股本数的乘数得到调整市值,50家公司的调整市值总和除以基期的调整市值总和再乘以1000就得到了报告期的指数。

同按流通股比例计算相比,流通比例处于区间下端的成分股调整股数有了比较大的增加,其对整个指数的影响力有比较大的增加,比如中国联通的流通比例在30%至31%之间,加权比例按照规则提高至40%,流通股数有了近三分之一的增加,对指数的影响力有比较大的增强。

通过etf基金网研究发现,50家成分股对指数的影响力分布十分不均匀,影响力排名前十位的个股分别为:中国联通、长江电力、招商银行、宝钢股份、中国石化、民生银行、浦发银行、上海机场、四川长虹、上海汽车,这10家公司对指数的影响力达到了50.55%。

4、上证50期权代码-上证50 期权每个月什么时候结算

一般来说,上证50etf期权的到期日是到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延)。在上证50etf期权中不同的到期时间分为当月、下月和隔季月,面对不同到期月份的合约进行交易所得效果也不同。

除了之前提到的delta是一种典型的体现期权合约价格影响因素之外,期权交易者经常还会用其他希腊值来观察各种要素对期权合约价格的影响,例如,gamma用来表示delta值对于标的价格变动的敏感程度,vega代表了期权价格关于标的价格波动率的敏感程度。

通常而言,近月合约vega相对比较小,价格主要受到delta和gamma的影响,短期价格剧烈变动对于近月合约影响更大;远月合约vega比较大,价格受到波动率的变化的影响相对来说大一些,而对于短期价格变动反应小一些。

扩展资料对上证50etf进行套利

当上证50etf的市场价格与基金单位净值之间偏差较大时,投资者即可利用申购赎回机制进行套利交易。比如,当上证50etf的市场价格高于基金单位净值时,套利操作方法为:“申购上证50etf基金份额-将基金份额在二级市场上卖出-买入基金股票篮”。

套利收益约等于“(基金二级市场价格-基金单位净值)×基金份额数量-申购基金份额及卖出股票篮的交易费用”。

etf推出对股市盈利模式影响

过去中国股市的盈利模式和全世界新兴市场的国家都是一样的,主要是机构做庄,散户跟庄,在加强监管后,做庄的跳水,散户自然也就没有了盈利模式。我们在这个时候提出了投资蓝筹股的概念,但我还要说,投资蓝筹股并不意味着没有炒作了。

参考资料来源:百度百科-50etf

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